TrendStalker_v1のフォワードテスト

フォワードテストとは、バックテストとは違い、売買システムが未来の相場で機能するのかどうかを確かめるテストのことです。

例えば、2013年までの過去データを用いて自動売買システムを検証最適化したとしましょう。このシステムのフォワードテストを行うには、 2014 年の過去データを用いて現時点までの動作を検証するか、実際に現在の相場で売買システムを走らせながら検証を行えばいいわけです。

フォワードテストは最低でも1か月程度は行ったほうがいいでしょう。

というわけで、FX自動売買システムの挙動が実運用で問題ないかも含めて、FX業者のOANDAのデモ口座を利用し、「TrendStalker_v1」2014年6月17日より「フォワードテスト」を行いました。

でも口座なら、いくら損しても問題ないですからね。

以下が、2014年8月5日までの、フォワードテスト結果です。

100万円で開始し、 2014年8月6日時点での損益は、 130,255 円となりました。

約一か月半の期間でしたが、相場のボラティリティがあまりにもなく相場がほとんど動かない歴史的な低ボラ相場の期間であったにもかかわらずなんとか利益を出すことができました。結果は上々といったところでしょうか。

ちなみに、上記の画像中の入金計：1000001の1円は相場テスト中に得たプラスのスワップ金利です。そして、出金計：-305というのはマイナスのスワップ金利により差し引かれた金額のことです。

入金額 :1000000＋　損益計:130255　＋　プラススワップ金利：-1　＋　マイナススワップ金利： -305　＝　1129951

となり、画像中右下の金額と一致することがわかります。