TrendStalker v2.4をv2.5にアップデートしました。
TrendStalker v2.4にて、一律に月末トレードを排除しましたが、一律を取りやめてパラメーターを最適化しました。
カーブフィッティングに陥っている可能性はありますが、2014年度のバックテストでも有用性を確認できたため採用としました。
以下、1万ドルスタート、スプレッド2、テスト期間は2006/1/1～2013/12/31、レバレッジ10設定でバックテストを行った結果です。
TrendStalker v2.4と同条件で比較した結果は以下の通り
| TrendStalker v2.4 | TrendStalker v2.5 | |
|---|---|---|
| 総損益 | 3008653.11ドル | 7358947.41ドル |
| 相対ドローダウン | 36.81％ | 31.91％ |
| プロフィットファクター | 1.37 | 1.43 |
バージョンv2.5は、v2.4と比較して総損益、相対ドローダウン、プロフィットファクターすべてが改善しています。
総損益はなんと2倍以上、相対ドローダウンは、約5％もダウンできました。
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