実は、FX自動売買システム「TrendStalker_v1」のフォワードテスト中に、もっとドローダウンが少なくさらに利益を増やせるシステムが作れないかといろいろ試行錯誤しておりました。
TrendStalker_v1では、スプレッド2で取引すると、8年で1億に到達できないシステムになってしまったわけですが、スプレッド2でも1億円に到達できるシステムが目標です。
そして、いろいろ検証した結果、ドローダウンを減少させ、さらにスプレッド２で1億到達可能なFX自動売買システムを作り出せました。
バージョン１とバージョン2の違いは以下の通り。
| TrendStalker_v1 | TrendStalker_v2 |
|---|---|
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変更箇所は、利益確定値、ストップロス値を相場のボラタリティに応じで変動させるようにしたことのみです。
下記は、TrendStalker_v2のバックテスト結果です。
資金１万ドルスタート、スプレッド２、テスト期間は2006/1/1～2013/12/31にてテストを行いました。
総損益は1234776.25ドルとなりスプレッド2で１億円を達成しています。
そして相対ドローダウンは44.45%となり、TrendStalker_v１の53.12%よりもかなり減少できました。
FX自動売買システムの実運用は、TrendStalker_v2の方を利用しようと考えています。
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