Beatrice-07の長期バックテスト

「Beatrice-07」の長期バックテストを行いましたので掲載します。

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

デフォルトパラメータでのバックテスト結果

開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2005年1月1日～2015年9月1日」を設定しています。

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

結果を比較してみます。

Beatrace-07のバージョン1.8よりパラメーターにAutoGMTが追加されました。

作者ブログによると、AutoGMT = TRUEにすれば、非GMT業者でもGMT基準でのトレードが出来るようになるとあります。

つまり、JST（日本時間　GMT+9）、CDT（GMT-5）業者を使用する場合はAutoGMTをTRUEにすればいいということなのだと思われます。

FXDDはGMT+2となり、作者様のいうGMT業者に分類されていると思いますが、GMT業者の場合、AutoGMTのON、OFFで違いがあるのかどうか試しにOFFにしてバックテストを行ってみました。

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

デフォルトパラメーターのバックテスト結果と比較してみます。

作者様のブログには、バックテスト時はGMT取得機能が無効になるとあるので、AutoGMTとONとOFFでバックテスト結果は変らないのではないかと思いましたが、微妙に違いが出ました。

といっても違いはごくわずかで、作者様の言うGMT業者の場合は「AutoGMT」パラメーターはあまり気にしなくてよさそうです。

「販売ページ」のバックテストでは、2011.01.01 – 2015.06.01のバックテスト結果（スプレッド1.5）が掲載されており、その期間の相対ドローダウンは13.83％となっているので、長期バックテストの相対ドローダウンと大きな開きがあることがわかります。

そこで、2011年01月01日～2015年9月1日をバックテスト期間に設定し、直近約5年ほどのバックテストを行ってみました。

パラメーターはすべてデフォルト設定です。

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

長期バックテスト結果と比較してみます。

直近約5年のバックテストは、約10年のバックテストに比べて最大ドローダウンが大きく減少していることがわかります。

また勝率、プロフィットファクターも改善しています。

Beatrace-07の長期のバックテスト（2005年～）を行った結果、ドローダウンが意外と大きいということがわかりました。

しかし、直近約5年程度のバックテストを見てみると、ドローダウンが長期バックテストの約3分の1と大きく減少しています。

また、直近約5年のバックテストの損益が長期バックテストでの損益の79.37%を占めており、収益の大半は2011年から積み上げた利益であることがわかります。

このことから、Beatrace-07は直近約5年ぐらいの相場に最適化されていると考えた方がいい感じですね。

運用中に最大ドローダウンが、2011年～のバックテストで算出した最大ドローダウンの2839.97ドルを超えてしまった場合、いったん運用を停止して様子を見るなどをした方がよさそうです。