最近、GMOクリック証券のヒストリカルデータを使用するようになり、FXDDのヒストリカルデータを使ったバックテスト結果と比較検証しておりました。
その結果、FXDDヒストリカルデータを用いたバックテストの場合、想定どおりの挙動をしていないことがわかってきました。
原因はFXDDヒストリカルデータの時間軸にありました。
FXDDのヒストリカルデータの時間軸はGMT+3らしいが・・・
下記URLよりダウンロードできるFXDDのヒストリカルデータは、ネットを検索して調べた結果では、夏時間冬時間関係なくGMT+3というのが定説となっていました。
http://www.fxdd.com/bm/jp/forex-resources/forex-trading-tools/metatrader-1-minute-data/
実は、私は最近までダウンロードサイトからのヒストリカルデータも冬時間：GMT+2、夏時間:GMT+3のデータだと勘違いしていました。
そのため、GMTを+3に固定してバックテストをやり直していたのですが、GMOクリック証券のヒストリカルデータを使ったときとポジションタイミングがどうも違うのです。
そこで、2015年11月22日にダウンロードしたドル円ヒストリカルデータを用いて特定日時の月曜日オープン価格の時間軸をサンプリング調査してみました。
GMT+2に設定したGMOクリック証券のヒストリカルデータを使用してチャート形状を比較しながら、FXDD側のオープンタイムが日本時間で何時なのかをチェックしてみました。
調査期間は2013年以降です。
| 夏・冬期間 | 日付 | 月曜オープンタイム | 該当日本時間 | 時間軸 |
|---|---|---|---|---|
| 冬時間 | 2013/1/7 | 00:00 | 7時 | GMT+2 |
| 2013/3/4 | 00:00 | 7時 | GMT+2 | |
| 夏時間 | 2013/3/11 | 00:00 | 6時 | GMT+3 |
| 冬時間 | 2013/11/4 | 01:00 | 7時 | GMT+3 |
| 2014/2/3 | 01:00 | 7時 | GMT+3 | |
| 夏時間 | 2014/3/10 | 00:00 | 6時 | GMT+3 |
| 2014/10/6 | 00:00 | 6時 | GMT+3 | |
| 冬時間 | 2014/11/2 | 00:00 | 7時 | GMT+2 |
| 2015/3/2 | 00:00 | 7時 | GMT+2 | |
| 夏時間 | 2015/3/9 | 00:00 | 6時 | GMT+3 |
| 2015/10/5 | 00:00 | 6時 | GMT+3 | |
| 冬時間 | 2015/11/2 | 00:00 | 7時 | GMT+2 |
GMT+3のデータなら00:00に該当する日本時間は夏時間冬時間関係なく6時になるはずですよね？
調査した結果からは、冬時間に該当する期間で、GMT+3のデータに変換されているのは、2013/11～の2014/3のみで、他の冬時間に該当する期間はGMT+3に変換されずそのままGMT+2のデータになっていることが想像されます。
2012年以前のデータは調査してないのでどうなっているのかわかりませんが、変換されている期間と変換されていない期間が混在しているようでは話になりませんね。
プログラムの中で時間をチェックしているようなEAは、FXDDのヒストリカルデータを使用してバックテストを行う際、想定とは違う挙動をしている可能性があるので注意が必要です。
FXDDヒストリカルデータに関しては、「FXDDのヒストリカルデータがおかしい」等でも取り上げたように他にも問題があります。
これ以上悩まされるのは嫌なので、当方では今後の全てのバックテストをGMOクリック証券のヒストリカルデータを用いて行うようにしたいと思います。
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