「MB-TradingSystem」の長期バックテストを行いましたので掲載します。
公式販売ページには各通貨別毎のバックテストは掲載されていないので、各通貨別の成績はどんな感じなのか参考にしてくださいね。
今回のバックテストを行うに当たっては、デューカスコピーのヒストリカルデータを使用しました。
各通貨ペア別のバックテスト結果
EAの設定はデフォルト設定、開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2007年1月1日～2017年3月17日」でMB-TradingSystemのバックテストを実施しました。
USDJPY（ドル円）
ドル円でスプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。
| 勝率 | 78.03％ |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 858.70ドル |
| プロフィットファクタ | 1.32 |
| 総損益 | 4242.33ドル |
EURUSD（ユーロドル）
ユーロドルでスプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。
| 勝率 | 75.58％ |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 1230.17ドル |
| プロフィットファクタ | 1.10 |
| 総損益 | 1780.91ドル |
GBPUSD（ポンドドル）
ポンドドルでスプレッドを1.5に設定してバックテストを行った結果です。
| 勝率 | 78.73％ |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 592.16ドル |
| プロフィットファクタ | 1.29 |
| 総損益 | 4568.28ドル |
AUDUSD（ 豪ドルドル）
豪ドルドルでスプレッドを1.5に設定してバックテストを行った結果です。
| 勝率 | 76.96％ |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 689.67ドル |
| プロフィットファクタ | 1.17 |
| 総損益 | 2465.44ドル |
NZDUSD（ニュージーランドドルドル）
ニュージーランドドルドルでスプレッドを1.5に設定してバックテストを行った結果です。
| 勝率 | 74.88％ |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 931.66ドル |
| プロフィットファクタ | 1.03 |
| 総損益 | 402.41ドル |
各通貨ペア別バックテストの統合結果
「ReportManager」を使用して各通貨ペア別のバックテストを統合した結果が以下となります。
| 勝率 | 76.845％ |
|---|---|
| 最大ドローダウン | 992.84ドル |
| プロフィットファクタ | 1.175 |
| 総損益 | 13459.59ドル |
長期バックテストのまとめ
個別の通貨ペアのバックテストを見ると、結構がくがくとした動きになっている通貨ペアも見られますが、合成するとあら不思議、比較的なだらかな右肩上がりの資産曲線となりましたね。
特定の通貨ペアの成績がダメなときでも、他の通貨ペアがうまく相殺してくれる、これこそがマルチカレンシー対応EAの利点です。
利回りは約10年で134.6%程度で、比較的ゆったりと低リスクで資金運用されたい方に向いているEAだと思います。
また、MB-TradingSystemは複利での運用も可能になっているので、さらにリスクを高めてハイリターンを目指すことも可能です。
購入され方はぜひ自分でいろいろバックテストして検証してみてください。
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