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GenesisMatrixの検証(その1)

2014年9月24日 水曜日 One Comment
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先日紹介した「GenesisMatrix」ですが、EA化を行い本当に勝てるのかを検証してみました。

売買ルールは、「GenesisMatrix」で解説したルールに概ね沿っていますが、具体的には以下の通り。

  • 取引時間は日本時間14時から翌1時まで
  • 次の条件を満たしたら売りエントリー
      • 平均足が閉じたときに、Matrixの色がすべて赤色
      • 平均足が5EMAより下で開始
      • ストキャスティックが買われすぎ状態からぬけて下落している
  • 買いエントリーは上記の逆
  • Exit条件
    • 直近ピボットラインに到達で決済
    • Matrixの色の連続が途切れた時
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検証中にバグ発見

開発したEAをビジュアルモードを利用してバックテストを行っていたのですが、正しいロジックを組んでいるはずなのに、色が全部そろっていない状態でポジションを保持する症状に悩まされていました。

genesis_bug2

上記画像を見ていただくとわかりますが、すべて赤色ではない(上から3つ目(T3)が青)なのに、ショートポジションを持っています。

結果をいろいろ観察していくと、なぜか直近のデータ以外の(T3)の値がずっと青色の連続になっていて、T3の長期にさかのぼった表示がどうもおかしいのではないかと気づきました。

そして、上記の取引が行われている3日間ぐらいの期間を指定してバックテストをしてみたところ以下のように表示がかわりました。

genesis_bug1

まったく同じところでショートポジションを取っているのですが、今度はMatrixのシグナルがすべて赤色となっています。

どうも過去にさかのぼって表示されているMatrixのT3は正常に描画されていないようですね。

この結果により、表示は違っていても売買タイミングとしては間違ってはいない、つまり売買ロジックは正当だと判断しました。

もし同じようにGenesisMatrixを使用して検証等を行う方がいましたらお気を付けください。

バックテスト結果

とりあえずEUR/JPY、1万通貨固定、スプレッドは超あまあまの0.3、検証期間は2010/01/01~2013/12/31(1度に結果を出せるのがこの期間だったため)でバックテストを行いました。

5分足のバックテスト

genesismatrix_backtest1

一時上昇していますが、その後はなだらかに減少。使えません。

15分足のバックテスト

genesismatrix_backtest2

取引回数も少なく、利益もでません。全く駄目ですね。

1時間足

genesismatrix_backtest3

まず、取引回数が少なすぎます。2010年からのバックテストでは上昇していますが、2006~2009年のバックテストも行ってみたところ下降曲線を描いていました。

まとめ

私が行った検証では、全くいい結果は出せませんでした。本当に作者はこんな方法で稼げているのかと疑問に思うほどダメダメです。

もちろん私の考えたロジックのせいなのかも知れませんが、GenesisMatrixの作者が書いていた方法で本当に利益を積み重ねていけるのかどうかは正直疑問ですね。

次回の検証では、作者のロジックは一切忘れて一から利益が出る方法を模索してみたいと思います。

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One Comment »

  • ナオキ

    30分を監視、
    貴サイト開発したEA1時間足(1H)を利用してエントリー
    お楽しみに

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