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GenesisMatrixの検証(その2)

2015年4月19日 日曜日 No Comment
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読者様からのGenesisMatrix検証依頼

このブログを見てくださっている方から、Genesis Matrixに関して検証してほしいというメールをいただきました。

その方は、3ヶ月ほどデモにて目視検証をされかなりプラスになったとのことで、下記の手法でバックテストをしてほしいとのこと。

検証ルール

1.GenesisMatrix 2.22の4つの色がそろった次の始値でエントリー

2.4つの色のうち一つでも色が変れば、次の始値でイグジット

3.通貨ペアはEURUSD、EURJPY

4.使用するタイムフレームは4時間足

上記テストルールはGenesisMatrixのシグナルだけを利用する一番単純でシンプルなルールです。

私は、前回の検証でいろいろ試行錯誤していますので、結果はある程度予測つくのですが、やはり実際に見てもらったほうがいいということで、上記のルールでバックテストをしてみたいと思います。

バックテストを行うにあたっては、スプレッドを1、開始資金は10000ドル、取引通貨単位は1万通貨固定という設定で、バックテストを行います。

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EURUSDでのバックテスト

 2015年1月1日~2015年4月17日までの期間

直近三ヶ月でかなりのプラスになったとのことなので、まずは2015年のバックテストを行ってみます。

genesismatrix_test2_1

この結果をよいと見るのか、いまいちと見るかは人それぞれだと思いますが、一応プラスにはなっていますね。

3ヶ月半ぐらいで約5.4%ほどの利益率です。

では、長期のバックテストだとどうなるでしょうか?

 2011年1月1日~2015年4月17日までの期間

genesismatrix_test2_2

2006/01/01~2010/12/31

genesismatrix_test2_3

感想

勝ち続ける時もあればだらだらと負け続ける期間があり、勝率が結構低いので、運用しているといらいらしそうです。

一応長期間運用すればプラスにはなっていますので、だめだめなEAではないかもしれませんが人によって評価が分かれそうです。

EURJPYでのバックテスト

2015年1月1日~2015年4月10日までの期間

こちらもまずは2015年のバックテストを行ってみます。

手元のヒストリーデータが4月10までしかなく、最新のヒストリーデータに更新するのが面倒だったので期間は2015年4月10日までとなります。

genesismatrix_test2_4

こちらもユーロドルの場合とおなじような感じですね。

では、長期のバックテスト結果を見ていきましょう。

長期でバックテスト取ると途中で、結果が途切れてしまったので期間を細かく分割して掲載します。

 2012年1月1日~2014年12月31日までの期間

genesismatrix_test2_5

 2009年1月1日~2011年12月31日までの期間

genesismatrix_test2_6

 2006年1月1日~2008年12月31日までの期間

genesismatrix_test2_7

まとめ

さて、バックテスト結果をみてどう感じられたでしょうか?

長期で見ると短期で見た場合と違って、いろんなことが見えてきますね。

途中に長期の下落期間があったり、荒っぽい動きをする期間があったり、安定して上昇する期間もあったりといろいろな顔が見えてきます。

GenesisMatrixはレンジ相場に弱いので、そういったものをどうにかしてフィルタリングしないと、いまいちぱっとしない感じですね。

どれくらいの期間でどのくらいの利益率が欲しいのか、リスク許容度はどれくらいあるのか人によって基準が違うので、システムの評価は難しいところですが、長期運用する割には利益率がいまいちなのと、勝率が悪く、だらだらと下げ続ける期間があるなど、これをそのまま運用したいとは私は思いません。

はっきりとしたトレンドが出ているような場合に、裁量トレードのエントリーポイントの判断の1つとして活用する使い方がいいのかもしれません。

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