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TrendStalker v2.8

2014年10月18日 土曜日 No Comment
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TrendStalker v2.7をv2.8にアップデートしました。

これまでバックテストは2013/12/31までの期間に設定して行っていたのですが、実際は2013/4月辺りでテストがいつも止まっていました。

そのため、2013年4月以降のバックテストをやってみたところ想定外のドローダウンが発生していたことがわかり、その穴を塞ぐために各種フィルタを追加しました。

具体的な対応としては、、相場が短期間のうちに急変動した場合、一定期間取引をしないようにしたことと、チャートパターンを利用したフィルタの追加です。

チャートパターンを利用したフィルタに関しては今回初めてオブジェクト指向によるプログラミングで実装しました。

これにより、今回利用したチャートパターンを他のEAで簡単に利用することができます。

以下、1万ドルスタート、スプレッド2、テスト期間は2006/1/1~2013/12/31、レバレッジ10設定でバックテストを行った結果です。

TrendStalkerV2.8Leva10Sp2

TrendStalker v2.7と同条件で比較した結果は以下の通り

TrendStalker v2.7 TrendStalker v2.8
総損益 10108895.50ドル 9463014.35
相対ドローダウン 30.86% 32.19%
プロフィットファクター 1.49 1.63

バージョンv2.8は、v2.7と比較して総損益と相対ドローダウンは若干悪化しましたが、プロフィットファクターが大きく改善されました。

今回は2013年から開始のバックテストを参考までに掲載します。

以下は、1万ドルスタート、スプレッド2、テスト期間は2013/1/1~2014/10/17(実際は9/19まで)、レバレッジ10設定でバックテストを行った結果です。

TrendStalkerV2.8Leva10Sp2_2013

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