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TrendStalker v2.5

2014年9月28日 日曜日 No Comment
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TrendStalker v2.4をv2.5にアップデートしました。

TrendStalker v2.4にて、一律に月末トレードを排除しましたが、一律を取りやめてパラメーターを最適化しました。

カーブフィッティングに陥っている可能性はありますが、2014年度のバックテストでも有用性を確認できたため採用としました。

以下、1万ドルスタート、スプレッド2、テスト期間は2006/1/1~2013/12/31、レバレッジ10設定でバックテストを行った結果です。

TrendStalkerV2.5Leva10Sp2

TrendStalker v2.4と同条件で比較した結果は以下の通り

TrendStalker v2.4 TrendStalker v2.5
総損益 3008653.11ドル 7358947.41ドル
相対ドローダウン 36.81% 31.91%
プロフィットファクター 1.37 1.43

バージョンv2.5は、v2.4と比較して総損益、相対ドローダウン、プロフィットファクターすべてが改善しています。

総損益はなんと2倍以上、相対ドローダウンは、約5%もダウンできました。

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