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TrendStalker_v2の開発

2014年8月7日 木曜日 No Comment
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実は、FX自動売買システム「TrendStalker_v1」のフォワードテスト中に、もっとドローダウンが少なくさらに利益を増やせるシステムが作れないかといろいろ試行錯誤しておりました。

TrendStalker_v1では、スプレッド2で取引すると、8年で1億に到達できないシステムになってしまったわけですが、スプレッド2でも1億円に到達できるシステムが目標です。

そして、いろいろ検証した結果、ドローダウンを減少させ、さらにスプレッド2で1億到達可能なFX自動売買システムを作り出せました。

バージョン1とバージョン2の違いは以下の通り。

TrendStalker_v1 TrendStalker_v2
  • 取引通貨はドル円
  • 資金量に応じて取引枚数を増やす複利運用
  • 取引する時間足は15分足
  • トレンドフォローシステム
  • 毎日決済するデイトレードシステム
  • 利益確定値、ストップロス値は固定
  • ナンピンなし
  • 取引通貨はドル円
  • 資金量に応じて取引枚数を増やす複利運用
  • 取引する時間足は15分足
  • トレンドフォローシステム
  • 毎日決済するデイトレードシステム
  • 利益確定値、ストップロス値を相場のボラタリティに応じて変動
  • ナンピンなし

 

変更箇所は、利益確定値、ストップロス値を相場のボラタリティに応じで変動させるようにしたことのみです。

下記は、TrendStalker_v2のバックテスト結果です。

資金1万ドルスタート、スプレッド2、テスト期間は2006/1/1~2013/12/31にてテストを行いました。

TrendStalker_v2_1

総損益は1234776.25ドルとなりスプレッド2で1億円を達成しています。

そして相対ドローダウンは44.45%となり、TrendStalker_v1の53.12%よりもかなり減少できました。

FX自動売買システムの実運用は、TrendStalker_v2の方を利用しようと考えています。

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