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TrendStalker USDJPY V3

2016年1月4日 月曜日 No Comment
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これまでFXDDのヒストリカルデータを使用してバックテスト及び最適化していたのですが、FXDDのヒストリカルデータに色々問題があることがわかったので、GMOクリック証券のヒストリカルデータを使用し、パラメーターの最適化をやり直しました。

新たに複数のフィルタをロジックに追加し、2007年1月から2015年11月までのデータで最適化しました。

今後の複数通貨ペア対応を鑑み、今回のバージョンをTrendStalker USDJPY V3と命名します。

TrendStalker USDJPY V3のバックテスト結果

バックテストですが、開始資金を10000ドルとかにしてしまうと途中から最大取引数量に到達してしまうので、正確なパフォーマンスを測るために開始資金は100ドルからとしています。

以下、開始資金100ドル、スプレッド2、テスト期間は2007/1/1~2016/01/01、レバレッジ10設定でバックテストを行った結果です。

TrendStalker_v3leva10sp2

TrendStalker USDJPY V3
総損益(ドル) 4520882.84ドル
相対ドローダウン 24.57%
プロフィットファクター 1.68
勝率 51.00%

とりあえず及第点は突破したかなということで運用を開始したいと思います。

個人的にはもう少しパフォーマンスを上げたいです。

今後さらにブラッシュアップをかけていきたいと思います。

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