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自作EA TrendStalker_v1のバックテスト結果

2014年8月3日 日曜日 No Comment
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「TrendStalker_v1」は、私自身が最初に実運用を目指して開発したFX自動売買システム(MT4用EA)です。

以下にこのシステムのバックテスト結果を掲載します。

バックテストは海外業者FXDDのヒストリカルデータを用いており、資金は10000ドルスタート、取引通貨はドル円、検証期間は2006年1月1日~2013年12月31日までです。

ただしバックテストを実行しますと、メモリ容量の関係からか2013年4月19日までしかテストされませんでした。

そのため、このバックテスト結果は2013年4月19日までの結果となります。

パラメーターについては、企業秘密部分ですので黒塗りで消しています。

TrendStalker_v1_1

総損益のところを見てください。単純に1ドル100円で計算すると、なんと損益が9億3千万円を超えています。

夢がありますねー。ただし、これにはカラクリがあります。スプレッドのところを見てください。スプレッド:1となってますよね。

これは、実際はスプレッド0.1ということになります。私の知る限り、スプレッドを0.1で提供しているFX業者はありません。

つまりこの結果は現実的ではない結果ということになります。

そこで、次はもう少し現実的な設定としてスプレッドを1に設定したバックテスト結果を見てみましょう。
TrendStalker_v1_2

スプレッドのところを見ていただければ、スプレッド:10となっており、これは一般的なFX業者でいうスプレッド1に相当します。

総損益が約3億8千万です。スプレッドが0.9違うだけで約5億5千万近く違ってくるわけです。

スプレッド恐ろしいですねー。スプレッドが1程度のFX業者なら今現在結構見当たりますよね。だいぶ現実的になってきました。

ただスプレッドが低い業者というのは、たいてい裁量で取引を行うFX業者が多く自動売買に対応していないところが多いです。

MT4に対応した自動売買ができるFX業者を使う場合、裁量で取引を行うFX業者と比べてスプレッドが高い場合が多く、早朝スプレッドも大きくなりがちです。

自動売買を行う場合の現実なスプレッドとしては、最低でもスプレッドは2より大きい値でバックテストの結果を見たほうがいいと思います。

そこで、次にスプレッドを2に設定したバックテスト結果を見てみましょう。

TrendStalker_v1_3

総損益がスプレッド1の時の約3億8千万から約7200万へ大幅ダウンです。ずいぶん減ってしまいましたね。

さらに利益には当然税金がかかってくるわけですから、手元に残る金額はこれよりさらに低くなるというわけです。

現実はなかなか厳しいですね。

できるだけスプレッドが低い業者でFX取引を行ったほうがいいのかがよくわかる結果です。

しかし、総損益が減ったといえ、バックテストでは着実に利益を残しているシステムであることがわかります。

次回はこのFX自動売買システム「TrendStalker_v1」の大まかな特徴をまとめてみます。

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