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ヒストリカルデータの信頼性を上げるには?

2015年11月8日 日曜日 No Comment
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以前、「FXDDのヒストリカルデータがおかしい」という記事を書きました。

その後ちっとも修正してくれないので2度ほど早く直してと催促し、3ヶ月以上たって今週ようやく「問題は解消された」との連絡を頂きました。

「よかったーやっとまともにバックテストできるぜー」と思い、さっそく今週末アップデートされた新しいドル円のヒストリカルデータをダウンロードして確認したところ

あの、まったく直っていないんですけど・・・

失望です、大失望させられました。

3ヶ月以上待たせておき直ったと言うから、うきうきしながら確認したのにこの仕打ち・・・

期待したのが馬鹿でした。

とりあえず、直ってねーよと連絡入れようと思いますが、もうFXDDに期待するのは止めます。

今の週末の抜け落ちた時間帯のあるヒストリカルデータでは信頼性があるとは当然いえません。

もちろん私が確認したのはドル円だけですので、その他の通貨ペアについてはわかりません。

短い時間足でしか判断しないようなEAにはひょっとしたら影響はないかもしれません。

ただ、私のEAにおいては、今のヒストリカルデータを利用してバックテストをしても、結果をあまり信用できません。

では、今後のバックテストどうするのか?

ということで解決策を考えてみました。

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解決策その1 FXDDデモ口座のヒストリカルデータを定期的に保存していく

現状FXDDデモ口座のチャートでは、週末データがしっかり配信されているわけです。

ならば、直近の入手可能なデータに関してはデモ口座のヒストリーセンターからエクスポートしたヒストリカルデータを使用しようというわけです。

仮に本日(2015/11/08)からデモ口座のヒストリカルデータを取得した場合、私のMT4で確認したところ2015/6/23 00:47から取得可能でした。

毎週末にデモ口座のMT4ヒストリーセンターからヒストリカルデータをエクスポートする形で、データを蓄積していけば、ダウンロードサイトのヒストリカルデータに悩まされる必要はなくなります。

新しく取得していくデータに関しては、デモ口座で実際にチャートに表示されたデータなので、ヒストリカルデータの信頼性を上げることができます。

具体的な方法は、「MT4でデモ口座・ライブ口座のヒストリカルデータを取得する方法」を参照してください。

※2015年11月12日追記

FXDDデモ口座のヒストリカルデータを取得する記事を作成していて、デモ口座のヒストリカルデータに大きな空白期間があることがわかりました。

fxdddemohistoryBug

このように、デモ口座のヒストリカルデータも信用しきれません。

空白期間がある場合などは、他のブローカーのデータとマージさせる等の対応が考えられます。

まともなデータを作成するのもほんと一苦労です。

※2015年11月15日追記

その後の調査で、2ヶ月ほど前に取得したデモ口座のヒストリカルデータには、上記の空白期間がないことがわかりました。

つまり、ブローカー口座から取得できるヒストリカルデータは、時間が経てば経つほどデータの信頼性が危うくなる可能性があるということです。

何らかのトラブルなのかそれとも意図的なのかわかりませんが、このような空白期間が生じてしまう前にデータを取得しておいたほうがよいです。

当初毎月データを取得した方がよいとしていましたが、毎週末にブローカー口座からヒストリカルデータを保存しておいたほうがよいでしょう。

解決策その2 実際にEAを運用するFX業者のライブ口座のデータも定期的に保存

ヒストリカルデータの信頼性という点においては、実際にEAを運用している業者のライブ口座のヒストリカルデータを使用するのが最も高いことは明白です。

しかし、一般的にライブ口座のヒストリカルデータはFX業者からはダウンロードできる形で提供されてはおらず、解決策1で示したように、自分でMT4のヒストリーセンターからデータをインポートして蓄積していくしかありません。

しかし、その作業を確実にしていけば、非常に信頼性の高い自分だけのヒストリカルデータを作成することができます。

実際に使用しているライブ口座のヒストリカルデータを保存しておけば、FXDDのデータを使用したバックテストと比較することで、業者間の違いがどれほどあるのかも容易に確認できます。

今からでも、ライブ口座のヒストリカルデータの保存作業を始めることをお勧めします。

OANDA JAPANで試しにライブ口座のヒストリカルデータを取得してみましたが、OANDA JAPANの場合は1分足で2週間程度しかデータを取得できませんでした。

やはり、解決策1と同様、ブローカー口座のデータ取得は1週間毎に取得しておくことをお勧めします。

具体的な方法は、「MT4でデモ口座・ライブ口座のヒストリカルデータを取得する方法」を参照してください。

解決策その3 GMOクリック証券提供のヒストリカルデータを使用する

GMOクリック証券では、国内業者では珍しく1分足のヒストリカルデータを2007年分より提供してくれています。

GMOクリック証券 FXネオに口座開設すれば、マイページの「ツール」→「ヒストリーセンター」より無料でダウンロードすることができます。

ただ、GMOクリック証券のヒストリカルデータはMT4用のデータではないため、MT4で使用するには変換作業が必要になります。

時間軸は一定なので夏時間、冬時間を考慮する必要はなく、うまく変換してやれば扱いやすい信頼性の高いヒストリカルデータが作れます。

具体的な変換方法は「GMOクリック証券のヒストリカルデータをMT4で使う」を参照してください。

GMOクリック証券提供のヒストリカルデータの仕様

■提供通貨ペア:14通貨ペア

米ドル/円,ユーロ/円,ポンド/円,豪ドル/円,NZドル/円,カナダドル/円,スイスフラン/円,南アフリカランド/円,ユーロ/米ドル,ポンド,米ドル,豪ドル/米ドル,ユーロ/スイスフラン,ポンド/スイスフラン,米ドル/スイスフラン

■時間軸

GMT+9

■取引時間

米国夏時間:月曜午前7:00~土曜午前6:00
米国冬時間:月曜午前7:00~土曜午前7:00

最後に

以上、とりあえず思いつく範囲で解決策を上げました。

自動売買を制するにはまずはヒストリカルデータの信頼性を上げる必要があります。

上記方法を試してない人はぜひ試してみてください。

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