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FXアノマリー 5月は取引しないほうがよい?

2015年4月19日 日曜日 No Comment
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ゴールデンウィーク中は市場参加者が急減する

5月といえば日本ではゴールデンウィークですね。

ゴールデンウィーク中は日本が連休となり、それにあわせてロンドン勢やニューヨーク勢も取引を控えるといわれています。

そのため、市場参加者が急減し、マーケットが非常に薄くなることから、プライスがほとんど動かなくなったり、突発的に値が飛んだりと取引が非常にやりにくくなります。

また、ゴールデンウィーク期間中やゴールデンウィーク期間明けには重要指標の発表が予定されていることが多く、大きく暴落するなど相場が急変するリスクも高くなります。

ほかにも欧米のヘッジファンドの6月決算に向けた利益確定などの動きが出たりと、5月は非常に予測が難しくなります。

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自作EAで5月アノマリーを検証してみた

現在私が運用している、TrendStalker v2の現時点の最新バージョンv2.12で、5月を取引対象とした場合と5月丸ごと取引しない場合のバックテスト結果を比較してみます。

バックテスト期間は2006/1/1~2013/12/31に設定しています。

5月を取引対象とした場合

anomary_may2

5月丸ごと取引しない場合

anomary_may1

比較結果

5月取引対象 5月取引なし
総損益 14049634.56ドル 14542901.24ドル
プロフィットファクター 1.66 1.77
最大ドローダウン 13.94% 13.86%
勝率 51.54% 52.82%

劇的な変化があるわけではありませんが、上記項目全てにおいて、5月丸ごと取引しないほうがパフォーマンスがいいという結果になっていますね。

そのため、当EA「TrendStalker v2」ではバージョン2.11より、この5月アノマリーをEAのロジックに取り入れています。

ゴールデンウィークぐらい相場のことは忘れよう

あくまで当EAでの検証ですが、5月は取引しないほうがよいという結果がでました。

値動きの予測が難しい5月相場は思い切って取引をやすむという決断をしてみるのもありではないでしょうか?

5月丸ごとでなくても、ゴールデンウィークぐらいは相場のことを一切忘れてリフレッシュしたいものです。

EAをご自分で作られている方は、開発されているEAで5月アノマリーをぜひとも検証してみてください。

新たな発見があるかもしれません。

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