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両建て王の長期バックテスト

2015年9月12日 土曜日 No Comment
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両建て王」の長期バックテストを行いましたので掲載します。

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2005年1月1日~2015年8月29日」を設定しています。

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デフォルトパラメータでのバックテスト結果

スプレッド1

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

RyoudateouBacktestSp1

スプレッド2

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

RyoudateouBacktestSp2

結果を比較

結果を比較してみます。

スプレッド1 スプレッド2
プロフィットファクター 1.04 1.02
勝率 88.53% 87.08%
最大ドローダウン 34.01% 34.68%
総損益 2447.88ドル 1500.48ドル
取引回数 15531 13426

バックテストを行ってみたところ、2008年10月(赤丸で囲んだところ)にがくんと一気にドローダウンをくらっていました。

販売ページにも2008年からのバックテスト結果の画像が掲載されているのですが、そちらの方ではこの大きな落ち込みは確認できません。

どうやら、販売ページ掲載のものはTickStoryを使用してバックテストをした結果のようです。

通常、FXDD等のヒストリカルデータを使用したバックテストを行うと、MT4が自動的に作り出した擬似ティックを用いてバックテストを行うのですが、TickStoryを使用すると、Dukascopy(スイスにある銀行)のティックデータを使用してバックテストを行うことができ、通常より信頼性が高い(モデリング品質99.90%)バックテスト結果を得られます。

なので、どちらを信用するかといえばTickStoryの方がいいのでしょうけど、でもFXDDのヒストリカルデータを使ったバックテストでも、この落ち込みを何とかしたいですよね。

そこで、もっとよい結果を模索するため、パラメータの最適化を試みました。

川蝉オリジナルパラメーター設定でのバックテスト結果

パラメーターの最適化処理を行い、比較的よい結果となったものを紹介します。

スプレッド1

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

RyoudateouBacktestKawasemiSp1

2008年10月の落ち込み回避に失敗。

スプレッド2

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

RyoudateouBacktestKawasemiSp2

2008年10月の落ち込み回避に成功。

結果を比較

デフォルトパラメーターのバックテスト結果と比較してみます。

デフォルトパラメータ 川蝉オリジナルパラメータ
スプレッド1 スプレッド2 スプレッド1 スプレッド2
プロフィットファクター 1.04 1.02 1.06 1.09
勝率 88.53% 87.08% 88.44% 85.77%
最大ドローダウン 34.01% 34.68% 25.76% 22.25%
総損益 2447.88ドル 1500.48ドル 3509.33ドル 5382.62ドル
取引回数 15531 13426 15340 11998

川蝉オリジナルパラメータを利用した場合、勝率は若干落ちたものの、プロフィットファクター、最大ドローダウン、総損益を改善することができました。

その代わり取引回数は少なくなっており、スプレッド2の場合はデフォルトと比べると取引回数の減少が顕著となっています。

驚いたことに、川蝉オリジナルパラメーターの方はスプレッドが大きい方が、プロフィットファクター、最大ドローダウン、総損益で好成績を出しています。

おそらく取引回数が減り、デフォルトだと2008年10月に起こっていた落ち込むを回避できたことによるものだと思います。

スプレッド1の場合は、2008年10月の落ち込みを回避できていませんが、デフォルト設定のスプレッド1よりも、総損益は増えてドローダウンは減っているので一応、よさげなパラメータ設定となっているのではないでしょうか。

 まとめ

デフォルトパラメーターと川蝉が最適化で出したパラメーターのバックテスト結果を見てきましたが、変更した方がデフォルトよりよさげな結果がでたので、フォワードテスト運用で川蝉オリジナルパラメーターを試してみたいと思います。

現在すでに、デフォルトパラメーターでの運用を開始していますが、2015/09/14からの運用で川蝉オリジナルパラメーターを適用したいと思います。

変更したパラメーター値に関しては現時点では非公開としますが、とりあえず1ヶ月ぐらいテスト運用してみて安定した結果がでていれば、「両建て王」の購入者に特典として設定値の無料配布を考えています。

ただ、2015年9月12日現在公式フォワードが正常に機能していないようなので、デフォルトパラメーターを使用した成績と比較ができないのが難点ですね。

早く直ってくれるとよいのですが。

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