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カコテン iIchimoku AUDJPYの長期バックテスト

2015年9月27日 日曜日 No Comment
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カコテン iIchimoku AUDJPY」の長期バックテストを行いましたので掲載します。

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

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デフォルトパラメータでのバックテスト結果

開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2005年1月1日~2015年9月1日」、スプレッドは2に設定してバックテストを行いました。

カコテンIchimoku AUDJPYバックテスト

バックテスト結果

プロフィットファクター 1.49
勝率 41.40%
最大ドローダウン 5.21%(1069.17ドル)
総損益 16538.62ドル

バックテストを行った結果、資産曲線は緩やかな上昇曲線を描いていることがわかります。

過去10年以上のバックテストで右肩上がりを実現しているのでとりあえずは合格ですね。

10000ドルの資金を0.1ロット(1万通貨)固定で運用すると、資産が約11年で約2.65倍という結果となっています。

プロフィットファクターは並、勝率は50%を達成できていませんが、最大ドローダウンが5.21と非常に少ないので、リスクを押さえて安心して運用できるEAといえるのではないでしょうか。

ロット数を増やしていくとどうなる?

人によっては約11年で資産が約2.65倍という結果は少ないと思われる方もいるかと思います。

カコテン iIchimoku AUDJPYは複利機能は搭載されていないので、さらに利益を増やすには固定ロット数を上げて運用する必要があります。

そこで、ロット数を増やすと、資産とドローダウンはどのように増えるのかを調べてみました。

kako10ichimokuAudJpyopti

上記結果から1万ドルを約11年で10万ドルオーバー(10倍以上)にしたいと思えば、0.6ロット(6万通貨)運用で24.07%程度のドローダウンは覚悟しなければいけないことになります。

運用者個人のリスク許容度に応じて最適なロット数を探してみてください。

長期バックテストのまとめ

カコテン iIchimoku AUDJPYの長期バックテスト(2005年~)を行った結果、低ドローダウンを長期で実現していることがわかりました。

リスクを極力取りたくない人が安定してこつこつ資産を増やしていくには最適のEAではないかと思います。

今後フォワードテスト結果を公開していきますが、このままの成績をキープできるなら、リアル運用候補として考えてもいいかなと思っています。

ぜひ今後のフォワード検証結果にご注目ください。

カコテン iIchimoku AUDJPYの公式フォワードはこちらから

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