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ジャッキーボリンジャーの長期バックテスト

2015年9月1日 火曜日 No Comment
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ジャッキーボリンジャー」の長期バックテストを行いましたので掲載します。

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2005年1月1日~2015年8月29日」を設定しています。

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デフォルトパラメータでのバックテスト結果

デフォルトパラメーターでは、毎回5万通貨固定での取引となります。

スプレッド1

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

ジャッキーボリンジャーバックテストスプレッド1

スプレッド2

JackieBolingerBTSp20

結果を比較

結果を比較してみます。

スプレッド1 スプレッド2
プロフィットファクター 1.43 1.29
勝率 67.75% 66.21%
最大ドローダウン 2398.89ドル 2448.85ドル
総損益 38457.10ドル 26769.32ドル

 考察

毎回5万通貨固定での取引ですので、収益の伸びに爆発力はありません。

スプレッド1の場合だと資産は約10年8ヶ月で約4.85倍という結果となっています。

最大ドローダウンは1ドル100円換算として24万程度。

比較的低リスクで運用できるEAといっていいでしょう。

安定して着実に増やして行きたい方は検討されるとよいかと思います。

JackieBolingerBTSp10Sisanline

資産曲線を見てみると、2008年8月辺りから2009年5月辺りまでの資産の増え方が、他の期間よりも高くなっています。

2008年9月にはリーマンショックがあり、上記の期間は大変動があったことが起因していると思われますが、大変動は2007年他、アベノミクス相場でも大変動しているわけで、なぜその期間だけ資産の増え方が急になっているのかは少し謎ですね。

大きく増えてるので全く問題ないですけども、他とはちょっとイレギュラーな期間だと思っておいた方がいいのかもしれません。

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