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Blasterの長期バックテスト結果

2015年7月28日 火曜日 No Comment
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Blaster」の長期バックテストを行いましたので掲載します。

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

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XAUUSD(金ドル)

まずは、販売ページで掲載されているXAUUSDのバックテストと同じ条件でバックテストしてみました。

期間指定は2012/7/1~2015/7/1、スプレッド5でバックテストを実施

BlasterBtXauUsd20120701-20150701

総損益に誤差がでていますが、ほぼ同じ結果となっています。

次に、長期のバックテストです。

XAUUSDは、ヒストリカルデータが2007年2月5日からしかデータが提供されておらず、しかも2月5日分はゴミデータで実質5月17日以降のデータとなっています。

期間指定は2007/1/1~2015/7/1、スプレッド5でバックテストを実施

BlasterBtXauUsd20070101-20150701

結果を比較してみます。

2012/7/1~2015/7/1  2007/1/1~2015/1/1
プロフィットファクター  3.84  3.40
 勝率  87.21%  85.50%
相対ドローダウン 7.49%  16.69%

長期のバックテストでは、相対ドローダウンが大きく悪化しました。

プロフィットファクター、勝率は若干悪化していますが、高成績を維持しています。

AUDUSD(オージードルドル)

まずは、販売ページで掲載されているAUDUSDのバックテストと同じ条件でのバックテスト結果です。

期間指定は2012/7/1~2015/7/1、スプレッド2でバックテストを実施

BlasterBtAudUsd20120701-20150701

次に、長期のバックテストです。

期間指定は2005/1/1~2015/7/1、スプレッド2でバックテストを実施

BlasterBtAudUsd20050101-20150701

比較結果は以下の通り。

2012/7/1~2015/7/1 2005/1/1~2015/1/1
プロフィットファクター 1.34 1.20
 勝率  54.90% 51.98%
相対ドローダウン 7.13% 20.65%

XAUUSD同様、長期のバックテストでは、すべての項目が悪化。

相対ドローダウンは、大幅に悪化しました。

EURUSD(ユーロドル)

まずは、販売ページで掲載されているEURUSDのバックテストと同じ条件でのバックテスト結果です。

期間指定は2012/7/1~2015/7/1、スプレッド2でバックテストを実施

BlasterBtEurUsd20120701-20150701

次に、長期のバックテストです。

期間指定は2005/1/1~2015/7/1、スプレッド2でバックテストを実施

BlasterBtEurUsd20050101-20150701

比較結果は以下の通り。

2012/7/1~2015/7/1 2005/1/1~2015/1/1
プロフィットファクター 1.70 1.42
 勝率  78.57% 76.66%
相対ドローダウン 7.63% 19.33%

EURUSDも、長期のバックテストでは、すべての項目が悪化。

高い勝率を維持していますが、相対ドローダウンは大幅に悪化しています。

GBPUSD(ポンドドル)

販売ページで掲載されているGBPUSDのバックテストと同じ条件でのバックテスト結果です。

期間指定は2012/7/1~2015/7/1、スプレッド2でバックテストを実施

BlasterBtGbpUsd20120701-20150701

次に、長期のバックテストです。

期間指定は2005/1/1~2015/7/1、スプレッド2でバックテストを実施

BlasterBtGbpUsd20050101-20150701

比較結果は以下の通り。

2012/7/1~2015/7/1 2005/1/1~2015/1/1
プロフィットファクター 3.14 2.05
 勝率 70.0% 68.28%
相対ドローダウン 4.56% 8.79%

GBPUSDも、長期のバックテストでは、すべての項目が悪化しました。

ただし、勝率もあまり変らず高勝率を維持しており、相対ドローダウンは1ケタ台と良好な数字となっています。

安定的に右肩上がりの収益曲線を描いており、いい感じです。

各通貨ペアを統合したバックテスト結果

以下は、ReportManagerを利用してBlasterの各通貨ペアにおけるバックテスト結果をマージしたものです。

BlasterBtMarge

原資割れが続いている期間を赤枠で囲んでいます。

ちょっと原資割れの期間が長すぎますね。約3年2ヶ月ほど原資割れで横ばいを続けています。

2008年3月以降は資産曲線が綺麗な右肩上がりを続けています。

プロフィットファクターは、2.041、勝率は70.384%、相対ドローダウンは24.809%となっています。

Blaster長期バックテストのまとめ

長期のバックテストを行ったところ、比較的高い勝率とプロフィットファクターとなりました。

しかし、販売ページに記載の情報だけではわからなかったリスクが顕在化しました。

それは、過去に3年以上も利益にならない期間があり、相対ドローダウンも大幅に増えたということ。

実際に運用するに当たっては、上記の点をしっかり認識した上で運用する必要があります。

相対ドローダウンに関しては、複利運用ですのでこの程度は個人的には許容範囲内です。

直近三年(2012/7/1~2015/7/1)の相対ドローダウンは販売ページにあるバックテストによると、5.805%となっているので、6%~25%程度までの間で利用者のリスク許容度に合わせて停止条件を決めておくとよいでしょう。

総損益に関しては、約10.5年で+68592.24ドルとなり、当初資産の約7.86倍程度になったこととなります。

ある程度時間をかけてじっくり資産を増やしていく方に向いているのではないでしょうか。

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