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Beatrice-07がバージョンアップ!旧バージョンとバックテスト比較

2015年11月1日 日曜日 No Comment
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Beatrice-07Beatrice-07 | fx-on.com」が2015年10月30日にバージョンアップされました。

バージョンアップ内容は、「毎年9月頃不調と成る問題に対処」だそうです。

さっそく前回のバージョンとのバックテスト結果を比較してみたいと思います。

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

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デフォルトパラメータでのバックテスト結果

開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2005年1月1日~2015年11月1日」、スプレッドは2の設定でバックテストを行いました。

前回バージョン

beatrice07_bt20050101-20151030Sp2

新バージョン

beatrice07-13c5aa1d_bt20050101-20151030Sp2

結果を比較

結果を比較してみます。

前回バージョン 新バージョン
プロフィットファクター 1.26 1.32
勝率 49.33% 49.55%
最大ドローダウン 8044.55ドル 5620.82ドル
総損益 46324.83ドル 55009.93ドル

上記の全項目で成績が改善されていますね。

最大ドローダウンが大きく減り、総損益が1万ドル増えているので、いい感じに改善されていますね。

9月頃不調になるというのはどの程度改善されたの?

バージョンアップ内容が「毎年9月頃不調と成る問題に対処」なので、とりあえず2015年の8月~10月の3ヶ月間のバックテストも比較してみます。

開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2005年8月1日~2015年11月1日」、スプレッドは2の設定でバックテストを行いました。

前回バージョン

beatrice07_bt20150801-20151101Sp2

新バージョン

beatrice07-13c5aa1d_bt20150801-20151101Sp2

結果を比較

結果を比較してみます。

前回バージョン 新バージョン
プロフィットファクター 0.53 1.13
勝率 30% 47.83%
最大ドローダウン 3800.64ドル 1750.00ドル
総損益 -2083.92ドル 435.85ドル

結果は一目瞭然で、成績は大きく改善されていることがわかります。

バックテスト結果を見て、Beatrice-07の週次成績(2015/10/19~2015/10/23)で取れていた大きな利益が旧バージョンのバックテストに現れていないことに気づきました。

FXDDのヒストリカルデータに問題があるのか、デモ口座の運用結果とバックテスト結果が食い違っているようですね。

やはり、バックテストはあくまで参考程度に考えておかないといけません。

すべてはフォワードテスト次第です。

11月からは新しいバージョンのBeatrice-07を使用してフォワードテストを行いますので、ぜひ最新バージョンのパフォーマンスをご確認いただければと思います。

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