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Beatrice-07の長期バックテスト

2015年9月20日 日曜日 No Comment
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Beatrice-07Beatrice-07 | fx-on.com」の長期バックテストを行いましたので掲載します。

バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。

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デフォルトパラメータでのバックテスト結果

開始資金は10000ドル、バックテスト期間は「2005年1月1日~2015年9月1日」を設定しています。

スプレッド1

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

Beatrice07BacktestSp1

スプレッド2

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

Beatrice07BacktestSp2

結果を比較

結果を比較してみます。

スプレッド1 スプレッド2
プロフィットファクター 1.31 1.28
勝率 50.08% 49.70%
最大ドローダウン 7860.74ドル 8044.55ドル
相対ドローダウン 47.37% 48.58%
総損益 52475.92ドル 49023.04ドル

 パラメーターのAutoGMTをOffにしたバックテスト結果

Beatrace-07のバージョン1.8よりパラメーターにAutoGMTが追加されました。

作者ブログによると、AutoGMT = TRUEにすれば、非GMT業者でもGMT基準でのトレードが出来るようになるとあります。

つまり、JST(日本時間 GMT+9)、CDT(GMT-5)業者を使用する場合はAutoGMTをTRUEにすればいいということなのだと思われます。

FXDDはGMT+2となり、作者様のいうGMT業者に分類されていると思いますが、GMT業者の場合、AutoGMTのON、OFFで違いがあるのかどうか試しにOFFにしてバックテストを行ってみました。

スプレッド1

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

Beatrice07BacktestSp1AutoGmtoff

スプレッド2

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

Beatrice07BacktestSp2AutoGmtoff

結果を比較

デフォルトパラメーターのバックテスト結果と比較してみます。

デフォルトパラメータ AutoGMT = OFF
スプレッド1 スプレッド2 スプレッド1 スプレッド2
プロフィットファクター 1.31 1.28 1.31 1.28
勝率 50.08% 49.70% 50.76% 50.50%
最大ドローダウン 7860.74ドル 8044.55ドル 7993.74ドル 8177.55ドル
相対ドローダウン 47.37% 48.58% 44.35% 45.55%
総損益 52475.92ドル 49023.04ドル 51783.42ドル 48267.24ドル

作者様のブログには、バックテスト時はGMT取得機能が無効になるとあるので、AutoGMTとONとOFFでバックテスト結果は変らないのではないかと思いましたが、微妙に違いが出ました。

といっても違いはごくわずかで、作者様の言うGMT業者の場合は「AutoGMT」パラメーターはあまり気にしなくてよさそうです。

 直近5年のバックテスト結果はどうなの?

販売ページ」のバックテストでは、2011.01.01 – 2015.06.01のバックテスト結果(スプレッド1.5)が掲載されており、その期間の相対ドローダウンは13.83%となっているので、長期バックテストの相対ドローダウンと大きな開きがあることがわかります。

そこで、2011年01月01日~2015年9月1日をバックテスト期間に設定し、直近約5年ほどのバックテストを行ってみました。

パラメーターはすべてデフォルト設定です。

スプレッド1

スプレッドを1に設定してバックテストを行った結果です。

beatrice-07BackTest2011-20150901Sp1

スプレッド2

スプレッドを2に設定してバックテストを行った結果です。

beatrice-07BackTest2011-20150901Sp2

結果を比較

長期バックテスト結果と比較してみます。

2005~のバックテスト 2011~のバックテスト
スプレッド1 スプレッド2 スプレッド1 スプレッド2
プロフィットファクター 1.31 1.28 1.71 1.68
勝率 50.08% 49.70% 52.93% 52.55%
最大ドローダウン 7860.74ドル 8044.55ドル 2815.87ドル 2839.97ドル
相対ドローダウン 47.37% 48.58% 15.34% 15.76%
総損益 52475.92ドル 49023.04ドル 4009.53ドル 38908.56ドル

直近約5年のバックテストは、約10年のバックテストに比べて最大ドローダウンが大きく減少していることがわかります。

また勝率、プロフィットファクターも改善しています。

長期バックテストのまとめ

Beatrace-07の長期のバックテスト(2005年~)を行った結果、ドローダウンが意外と大きいということがわかりました。

しかし、直近約5年程度のバックテストを見てみると、ドローダウンが長期バックテストの約3分の1と大きく減少しています。

また、直近約5年のバックテストの損益が長期バックテストでの損益の79.37%を占めており、収益の大半は2011年から積み上げた利益であることがわかります。

このことから、Beatrace-07は直近約5年ぐらいの相場に最適化されていると考えた方がいい感じですね。

運用中に最大ドローダウンが、2011年~のバックテストで算出した最大ドローダウンの2839.97ドルを超えてしまった場合、いったん運用を停止して様子を見るなどをした方がよさそうです。

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